AMarkets
AMarkets

Управление 5000$. Первый взгляд, отбор инструментов, торговый подход.

Вообщем история берёт своё начало отсюда — отец-основатель выдал американской ликвидности на 5к.

И пошёл я в терминал MetaTrader 4 — и взору выпало в обзоре рынка 363 наименования инструментов — большая часть которых повторяется — но отличается размером комиссий за сделку. В итоге сделал таблицу инструментов — что-бы понять чистое количество наименований — без повторов, из 363 активов вышло 126 наименований. Вот ссылка на таблицу — в строчку количество вариантов открыть позу по активу(различия по комиссиям), в списке количество наименований           cdn.discordapp.com/attachments/369820150922346516/377060226614165504/03cb7279a758fd8a.png

Исходя из этой таблицы — сделал выборку активов — которые более-менее удовлетворяют условиям торговой системы. Ссылка на выборку: cdn.discordapp.com/attachments/369820150922346516/377077988648550400/ead719bd64f62bce.png

Теперь по торговой системе:

В основе подхода лежат скользящие средние( две штуки) — это 12-я на всех временных таймфреймах и вторая скользяшка которая изменяется в зависимости от таймфрейма(если это часовик то она рассчитывается из количества торговых часов за неделю на данном инструменте. Если это дневка — то стандартно берётся значение 200 — исходя из количества торговых дней в году, для биткоина значение 365 т.к он торгуется постоянно). В анализе графиков использую два временных таймфрейма — это ЧАС и ДЕНЬ. Стратегия предполагает в идеале среднесрочное удержание сделок от нескольких часов до нескольких дней — по прибыль/убыток это от 1к1 до 1к3,4,5 в зависимости от складывающейся ситуации(это вялый боковой рост или энергичный импульсивный рост). Обычно движение после входа в сделку происходит сразу в первые три-четыре часа, как показывает опыт наблюдений если движение не пошло в первые три-четыре часа — лучше закрыть сделку — но тут ещё зависит конкретно от особенностей торгуемого инструмента(бывает вялое говно — которое любит отстояться но лучше в такое не лезть). В идеале вход на часовике должен совпадать с направленным движением на дневке — чтобы поймать хорошую сделку с соотношением 1к10 без жадности по трейду на дневном графике. Входить против дневки на часовике можно, но нужно смотреть большие перепроданности/перекупленности на скользящих — при таких сделках 1к3,5 это идеальное соотношение. Если возможность по сделке образовалась на таймфрейме ДЕНЬ — что бывает очень редко — но надёжно — то дополнительно смотрю недельный график(на недельках это также 12 и 52(по количеству торговых недель в году — это для валют, для других активов(акции, индексы, фьючи) нужно смотреть по количеству торговых недель в году). Но обзор неделек это уже долгосрок — по ним можно сильно не заморачиваться — не те средства, чтоб рассчитывать на такие горизонты. Если вошел на Дневке то удержание сделки от 5 до 40 дней, зависит от характера движения.

В догонку к скользяшкам стоит два индикатора это Momentum и MACD со стандартными параметрами — они не играют ключевой роли, скорей как полезное дополнение — чтобы оценить состояние актива в момент входа в сделку и вероятную точку выхода из сделки — когда уже сидишь в позиции — вообщем на любителя. Всё золото в итоге заложено в скользящих.

Дополнительно можете ещё прикрутить уровни — уровни лучше ищите на дневках(как по герчику-там они более надёжные), ещё наклонные и каналы — но главное не отравиться информацией — одно-другому рознь — делая сделку на практике практически всегда приходится на некоторые вещи закрывать глаза — полагаясь на основное в своём подходе и брать риск неопределенности рынка — доверяя внутреннему чутью или опыту, т.к  идеальных условий по всем параметрам мы либо не дождемся, либо упустим не поверив такому подарку судьбы но распознаем после на левой половине с воплем ГУРУ «-Я ЖЕ ГАВАРИЛ!!!» но денег от этого не прибавится, короче говоря во всём нужна золотая середина — от нехватки данных мы играем в казино — от избытка информации превращаемся в профессоров математики с учёными степенями и постоянным ожиданием 100% гарантии успеха с нулевым риском в итоге стерев штаны профессора в томительных ожиданиях и потеряв терпение залезаем в блудняк-крышеснос или находим золотую середину выделив как посчитали основное и приняв риски потенциальных потерь.

Отсюда и получается, что каждый верит в то, что душе ближе и собственному опыту — а по сути всё ничто, но тогда всё теряет всякий смысл и становится рулеткой — где нет исхода, поэтому и нужна вера в свою систему действуя в неполной определённости ткущегося будущего — опираясь на успех прошлого — пока я верю в это, и надеюсь, что прав.

КОРОЧЕ тезисно:

1)Рабочий таймрейм 1h, 1d.(решение о входе приминается только по окончательному закрытию свечи — не в моменте)

2)EMA для 1h — 12,(вторая ставится по количеству торговых часов за неделю). Для 1d — 12, 200(для битка 365)

3)Свеча предшествующая входу в сделку — должна иметь жирное тело в направлении потенциального движения, с отсутствием либо маленькой тенью по направлению, чем с другой стороны — иначе это слом конструкции.

4)Свеча предшествующая входу в сделку должна пересекать 12 EMA минимум на 50-60% в идеале 100%, что часто случается.

5)Уделяется большое внимание в анализе пересечениям скользящих — если это просто длинные хвосты — чаще мы туда не пойдём, если тело с пересечением на 50-60% то шансы высокие.

Вообщем — думал что всё будет просто написать и изложить, сейчас в итоге понимаю, что многое упускаю — т.к сложно сформулировать некоторые детали касательно свечей и их пересечений либо отбоев от скользящих. Надеюсь кто ищет, тот поймёт, здесь нужно чтоб на практике притёрся глаз.

Для наглядности по этому подходу пример из последнего варианта:

Оставить ответ