AMarkets
AMarkets

[BREAKINGNEWS] ЛЧИ 2017. Все еще в строю

ЛЧИ 2017

Перед тем как прочтете материал, примите во внимание тот факт, что данные по данному участнику были собраны еще в пятницу и планировалась публикация материала гораздо быстрее, но из-за непредвиденных обстоятельств пришлось оттянуть время публикации материала.

ЛЧИ 2017

В данном материале представлена небольшая история об одном участнике, который на протяжении первой конкурсной неделе за звание “Лучший частный инвестор 2017” держался на “волосинке” от слива. Просадка в моментах доходила до 97-98%.

Но как вы могли догадаться, участнику удалось избежать, а может просто отстранить, свой слив.

В поисках очередного материала, на протяжении недели следил за участником Республика который уже с первых дней ушел в глубокую просадку. За первые дня проведения конкурса при стартовом депозите в 254 184, 81 руб. он ушел в просадку на -36,15%. Но на этом он не остановился и уже с понедельника его просадка увеличилась вдвое и на протяжении этой недели его максимальная просадка по открытым позициям достигала -97/98%.

В связи с этим, была активная работа по написанию нового материала в ожидании вот-вот сенсации. Но как оказалось в участника совсем другие намерения на этот счет. Поэтому на текущий момент сенсации так и не произошло.

Но вместо этого, возникла идея, не обойти все же стороной данного участника и рассказать, как же ему удалось избежать слива (технически для большинства кто следит за конкурсом ЛЧИ 2017 этот слив участника уже произошел и официальное подтверждение было лишь временем). Но как оказалось все таки рано поставили крест над депозитом.

Собственно перейдем к самой истории, как же ему удалось избежать слива.

Начнем с того, что же привело к такой просадке. Основную загрузку на депозит участник сделал за счет открытых маржируемых опционов по нефти марки Brent. Открывал он их по страйкам 55, 56 и последнюю доливку совершил по 58.

BR-10.17M260917PA55, BR-10.17M260917PA56 и BR-10.17M260917PA58 (Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на нефть Brent. Исполнение фьючерса 02.10.2017г. (Базовый актив BRV7) со страйками 55, 56 и 58 соответственно).

Так-же участник не обошел стороной такие активы BR-10.17, MIX-12.17, GMKR-12.17, RTS-12.17 и RTS-12.17M280917CA112500.

маржируемый опционмаржируемый опционмаржируемый опционмаржируемый опционВ добавку к открытым позициям по нефти участник добавил 22 сентября позиции на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ по ценам 207775 с экспирацией в декабре 2017 года. Рискну предположить, что вход был сделан в сторону короткой позиции (к сожалению сводная спецификация ясности по этому поводу не вносит).

график

Маржируемый опцион — в момент заключения сделки движения реальных денежных средств на счетах держателя и подписчика опциона не происходит. В этот момент на счетах сторон опционной сделки происходит резервирование гарантийного обеспечения.

Таким образом, участник Республика формировал позицию по Brent по ценам $55, $56 и долился по $58.

На момент написания материала участник совершил 115 сделок на срочном рынке с общим оборотом 69 401 495,01 руб.

Казалось бы, с набором таких позиций, до вчерашнего вечера участник был обречен словить маржин колл и тем самым выбить с конкурса ЛЧИ 2017.

Уйди нефть на перехай локальных максимумов и песенка спета, видимо для того чтобы в дверь не постучал “дядя Коля” участник внес дополнительные средства к первоначальному депозиту +239 204,06 руб. что позволило отдалиться от неминуемого срабатывания маржин кола и позволило добрать еще позиций к уже имеющимся.

Немалую роль сыграло вчерашнее падение нефти на 3%.

Вот такими нехитрыми действиями и невероятным везением участнику Республика удалось избежать вылета с конкурса “Лучший частный инвестор 2017”.

Текущая просадка по депозиту составляет -244 876,85 руб (-49,63%) от депозита в 493 388,87 руб.

P.S. вся информация взята с открытого доступа на официальном сайте ЛЧИ 2017. (В пятницу последнее обновление данных по данному участнику).

ЛЧИ 2017. Итоги первой недели (25.09.17-29.09.17) 

Оставить ответ